Turtles Forex Handelsregler

Turtle Trading Rules: Trend Følgende investerer basert på 20 amp 55 Day Highs Stockopedia er en britisk basert økonomisk nyhetskilde fokusert på å forbedre synligheten til mindre selskaper og investeringstemaer som ofte overses av de vanlige media. Siste innlegg En mekanisk trend-trading system basert på pris moment signaler, spesielt 20 og 55 dagers høyder. I 1983 satte handelsbransjen Richard Dennis ved med sin forretningspartner Bill Eckhart at han kunne lære en tilfeldig gruppe å være gode handelsmenn. citerte skulle øke handelsmenn som de øker skilpadder i Singaporequot. Bakgrunn Etter å ha tatt en annonse i Wall Street Journal, reduserte Dennis Amp Eckhart over 1000 søkere til 21 menn og 2 kvinner. Dennis trente sine skilpadder, som han kalte dem, i bare to uker. De ble lært et enkelt trend-etter-system, som handlet med en rekke varer, valutaer og obligasjonsmarkeder, og kjøpte da et marked brøt over toppen av sitt siste utvalg (og omvendt hvis det brøt under). Etter at de viste seg, finansierte Dennis de fleste av trainees med 1 million å administrere. Oppsummert er Turtle Trading-systemet et trend-følgende system der handelstiltak styres av priskanalutbrudd, som undervist av Richard Donchian. Det opprinnelige systemet besto av to mekaniske handelsstrategier, S1 og S2 med S1 er langt mer aggressive og kortsiktige enn S2. Turtle Trading Mechanics Turtlene handlet bare de mest likvide futuresmarkeder: Gå lenge (kort) når prisen overstiger høy (lav) av de foregående 20 dagene. Dette breakout-signalet vil imidlertid bli ignorert hvis den siste breakout ville ha resultert i en vinnende handel (men en oppføring ville bli gjort på 55-dagers nivå for å unngå manglende store markedsbevegelser). System 1-utgangen var 10 dager lav for lange stillinger og 10 dager høy for korte stillinger. han System 1 utgang var en 10 dagers lav for lange stillinger og en 10 dagers høy for kort stilling. Kjøp (selg) når prisen overstiger høy (lav) for de foregående 55 dagene. Alle breakouts for System 2 ville bli tatt om forrige breakout hadde vært en vinner eller ikke. Systemutgangen var 20 dager lav for lange stillinger og 20 dagers høy for korte stillinger. Reglene lærte også Turtles spesifikke regler om stillingsstørrelse. bruken av stopp, og til pyramiden aggressivt - opp til en tredjedel av den totale eksponeringen. En tidligere Turtle, Curtis Faith, forbedret tilsynelatende ytelsen ved å legge til et ytterligere filter. nemlig at 40-dagers glidende gjennomsnitt er større enn det 200-dagers glidende gjennomsnittet, for å beskytte mot kvitteringstrapsquot (dvs. hindret strategien i å gå inn i bransjer på breakouts som oppstod i bearish markeder). Fungerer det da Dennis-eksperimentet avsluttet fem år senere, hadde hans skilpadder opptjent et samlet overskudd på 175 millioner (80 CAGR). Noen av disse skilpaddene fortsatte å nyte karriere som vellykkede handelsvareforvaltere. Imidlertid imploded et pengeforvaltningsfirma, Acceleration Capital, opprettet av tidligere Turtle, Curtis Faith. Selv om det ser ut til å være litt debatt om hvor strengt dette firmaet anvendte Turtle Rules. En slik handelsmetode vil tilsynelatende generere tap i perioder hvor markedet er avstandsbasert, ofte i måneder om gangen, men kan se store fortjenester under store markedsbevegelser. Det kan også tydeligvis føre til store treff - Faith viser til dette i boken når han beskriver hvordan ni måneders fortjeneste straks ble slettet i kjølvannet av 87 børskrasj. Hvordan kan jeg kjøre denne skjermen på Stockopedia PRO. selvfølgelig Registrer deg nå eller få tilgang til vår eksklusive Beta Watch Out For Curtis var Turtle System Exits tilsynelatende den mest vanskeligste delen av Reglene. Venter på en 10 eller 20 dagers ny lav kan ofte bety å se på 20, 40 til og med 100 av betydelige overskudd fordampe. sitat Det er en veldig sterk tendens til å ønske å gå ut tidligere. Det krever stor disiplin for å se at fortjenesten din fordampes for å holde fast på posisjonene dine for det virkelig store trekket. The Source Turtle Trading Regler: Trend Følgende Investering Basert på 20 Amp 55 Day HighsTurtle Trading: En markedsforklaring I 1983 holdt legendariske handelshandlere Richard Dennis og William Eckhardt turtleeksperimentet for å bevise at noen kunne bli lært å handle. Ved å bruke egne penger og handelsbegynnere, hvordan har eksperimentet kostet The Turtle Experiment I begynnelsen av 1980-tallet ble Dennis anerkjent i handelsverdenen som en overveldende suksess. Han hadde vendt en innledende eierandel på mindre enn 5000 til over 100 millioner. Han og hans partner, Eckhardt, hadde hyppige diskusjoner om deres suksess. Dennis mente at noen kunne bli lært å handle i futures-markedene. mens Eckhardt motsatte seg at Dennis hadde en spesiell gave som tillot ham å tjene på handel. Forsøket ble satt opp av Dennis for endelig å avgjøre denne debatten. Dennis ville finne en gruppe mennesker å undervise sine regler til, og deretter få dem til å handle med ekte penger. Dennis mente så sterkt i sine ideer om at han faktisk ville gi handelsmennene sine egne penger til å handle. Opplæringen varer i to uker og kan gjentas igjen og igjen. Han ringte sine elever til skilpadder etter å ha hevdet turtle gårder han hadde besøkt i Singapore, og besluttet at han kunne vokse handelsmenn så raskt og effektivt som farm-grown skilpadder. Finne skilpaddene For å avgjøre innsatsen, plasserte Dennis en annonse i The Wall Street Journal, og tusenvis søkte på å lære handel ved føttene til anerkjente mestere i handelsvarehandelens verden. Bare 14 forhandlere ville gjøre det gjennom det første Turtle-programmet. Ingen kjenner til de eksakte kriteriene Dennis brukte, men prosessen inkluderte en rekke sanne eller falske spørsmål, noen av dem kan du finne nedenfor: De store pengene i handel er gjort når man kan bli lang på lav etter en stor nedgang. Det er ikke nyttig å se på hvert tilbud på markedene som handler. Andre meninger på markedet er gode å følge. Hvis man har 10.000 til å risikere, bør man risikere 2500 på hver handel. Ved innledning bør man vite nøyaktig hvor man skal likvide seg dersom et tap oppstår. For skriften, ifølge Turtle-metoden, er 1 og 3 falske 2, 4 og 5 sanne. (For mer om skilpaddshandel, se Handelssystemer: Kjør med gjorden eller vær Lone Wolf) Skildpadder ble lært veldig spesifikt hvordan man skal implementere en trendbasert strategi. Tanken er at trenden er din venn, så du bør kjøpe futures som bryter ut til oppsiden av handelsbaner og selger korte ulemper. I praksis betyr dette for eksempel at du kjøper nye fire ukers høyder som et inngangssignal. Figur 1 viser en typisk turtle trading strategi. (For mer, se Definere Active Trading.) Figur 1: Kjøper sølv med 40-dagers utbrudd førte til en svært lønnsom handel i november 1979. Kilde: Genesis Trade Navigator Denne handelen ble startet på en ny 40-dagers høyde. Utgangssignalet var et nært under 20-dagers lavt. De nøyaktige parametrene som ble brukt av Dennis ble holdt hemmelige i mange år, og er nå beskyttet av ulike opphavsrettigheter. I The Complete TurtleTrader: The Legend, Lessons, Results (2007). forfatteren Michael Covel gir litt innsikt i de spesifikke reglene: Se på priser i stedet for å stole på informasjon fra TV eller aviskommentatorer for å gjøre dine handelsbeslutninger. Ha litt fleksibilitet når du stiller parametrene for dine kjøps - og salgssignaler. Test forskjellige parametere for ulike markeder for å finne ut hva som fungerer best ut fra ditt personlige perspektiv. Planlegg avslutningen når du planlegger oppføringen. Vet når du vil ta fortjeneste og når du vil kutte tap. (For å lære mer, les Viktigheten av en ProfitLoss-plan.) Bruk gjennomsnittlig sann rekkevidde for å beregne volatilitet og bruk dette for å variere posisjonens størrelse. Ta større posisjoner i mindre volatile markeder og reduser eksponeringen til de mest volatile markedene. (For mer innsikt, se Mål volatilitet med gjennomsnittlig True Range.) Ikke risikere mer enn 2 av kontoen din på en enkelt handel. Hvis du vil gjøre store avkastninger, må du bli komfortabel med store treff. Fungerte det Ifølge tidligere skildpadde Russell Sands, som en gruppe, tjente de to klassene av skilpadder Dennis personlig trent mer enn 175 millioner på bare fem år. Dennis hadde bevist utvilsomt at nybegynnere kan lære å handle vellykket. Sands hevder at systemet fortsatt fungerer bra og sa at hvis du startet med 10.000 i begynnelsen av 2007 og fulgte de opprinnelige skilpaddsreglene, ville du ha avsluttet året med 25.000. Selv uten Dennis hjelp, kan enkeltpersoner anvende de grunnleggende reglene for skilpaddehandel til egen handel. Den generelle ideen er å kjøpe breakouts og lukke handelen når prisene begynner å konsolidere eller reversere. Kort handler må gjøres etter de samme prinsippene under dette systemet fordi et marked opplever både opptrender og nedtrender. Mens noen tidsramme kan brukes til inngangssignalet, må utgangssignalet være betydelig kortere for å maksimere lønnsomme handler. (For mer, se The Anatomy of Trading Breakouts.) Til tross for de store suksessene, er ulempen med turtle trading minst like stor som oppsiden. Drawdowns bør forventes med ethvert trading system, men de pleier å være spesielt dype med trend-etter strategier. Dette skyldes i hvert fall delvis at de fleste breakouts har en tendens til å være falske trekk, noe som resulterer i et stort antall tapende handler. Til slutt sier utøverne å regne med å være riktig 40-50 av tiden og være klar for store treff. Bunnlinjen Historien om hvordan en gruppe ikke-handlende lærte å handle for store profitt er en av de store aksjemarkedet legender. Det er også en flott leksjon i hvordan du stikker til et bestemt sett med påviste kriterier, slik at handelsmenn kan få større avkastning. I dette tilfellet er resultatene imidlertid nær å snu en mynt, så det er opp til deg å bestemme om denne strategien er for deg. Turtle Trading er et mekanisk trendbasert handelssystem basert på prismomentumsignaler, spesielt 20 og 55 dagers høyder . I 1983 satte handelsbransjen Richard Dennis ved med sin forretningspartner Bill Eckhart at han kunne lære en tilfeldig gruppe å være gode handelsmenn. 8220We8217 kommer til å heve handelsmenn akkurat som de reiser opp skilpadder i Singapore8221 Richard Donchian, kjent som far til moderne trend, følger strategier utviklet en regelbasert handelsmetode som ble kjent som Trend i de følgende årene. Richard8217s Trend Følgende tilnærming er basert på antagelsen om at råvareprisene flyttet i lange, vedvarende trekk. Richard utviklet og brukte et handelssystem som inneholdt handelsregler, handelsretningslinjer og hans ukentlige regelsystem basert på bevegelige gjennomsnitt. I 1983 valgte Richard Dennis og Bill Eckhart 21 menn og 2 kvinner. De trente sine Turtle-forhandlere, i bare to uker. Turtle-forhandlere som de ble kalt, ble trent med et enkelt trend-etter-system, som handlet en rekke varer, valutaer og obligasjonsmarkeder, og kjøpte da et marked brøt over toppen av det siste utvalget, eller når det brøt under det lave av det siste området . Ved utgangen av prøveperioden mottok disse utvalgte skilpadde-traiderne totalt 1 million å administrere. Opplæringen omfattet følgende to strategier: Turtle Trading System 1 1 - Gå lang (kort) når prisen overstiger høy (lav) av de foregående 20 dagene. 2- Breakout-signalet ville bli ignorert hvis den siste breakout ville ha resultert i en vinnende handel (men en oppføring ville bli gjort på 55-dagers nivå for å unngå manglende store markedsbevegelser). 3- System 1-utgangen var 10 dager lav for lange stillinger og 10 dager høy for korte stillinger. Turtle Trading System 2 1- Kjøp (selg) når prisen overstiger høy (lav) for de foregående 55 dagene. 2- Alle breakouts for System 2 ville bli tatt om forrige breakout hadde vært en vinner eller ikke. 3- Systemutgangen var en 20 dagers lav for lange stillinger og en 20 dagers høy for korte stillinger. Reglene lærte også Turtles spesifikk struktur om posisjonering, bruk av stoppnivåer og pyramide aggressivt 8211 opp til en tredjedel av total eksponering. En tidligere Turtle Trader, Curtis Faith, forbedret tilsynelatende ytelsen ved å legge 40 amp 200 SMA, 40-dagers glidende gjennomsnitt er større enn 200-dagers glidende gjennomsnitt, for å beskytte mot 8220bear traps8221 (dvs. forhindret strategien i å inngå handler på breakouts som skjedde i bearish markeder). Hvor kan jeg lære mer? De opprinnelige Turtle Traders har angivelig vendt sine første 1 million fond til 175 millioner, men denne strategien kan også føre til store tap i times of range trading, samt den store fortjenesten i tider med trending markeder. Last ned: The Original Turtle Trader Regelbok